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Le sommaire
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Introduction

I) L'effet Bâle II

1. Il était une fois Bâle II
2. L'effet risque de crédit
3. Les effets risque de marche et risque opérationnel

II) Les "raisons" de la colère

1. Une crise
2. Des coupables
3. Des remèdes ?

Conclusion
Bibliographie

Annexes

- Annexe 1 : Deux superviseurs à la loupe
- Annexe 2 : Bâle I et pondération des risques
- Annexe 3 : Les risques de titrisation
- Annexe 4 : Risques de marché
- Annexe 5 : La méthode VAR
- Annexe 6 : Risque opérationnel : le beta
- Annexe 7 : Les mécanismes de la titrisation
- Annexe 8 : Des banques en crise
- Annexe 9 : SOS fonds propres
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Résumé du document
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C'est tout juste sorti de la crise de 1987 que le G10, par l'intermédiaire de la Banque des Règlements Internationaux , accoucha en juillet 1988 des « Accords de Bâle ». Ses deux desseins étaient : (1) renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire international et (2) atténuer les inégalités concurrentielles existant entre les banques internationales. S'ensuivit une mise à jour en 1998 qui fut achevée fin 2004: Bâle II, dont la mise en application est effective depuis janvier 2008.

Extraits

[...] Risques opérationnel Méthodologie de mesure Le coefficient β : Annexe Les mécanismes de la titrisation Il existe plusieurs types de titrisation, les plus connus sont : les ABS, les CDO et les SIV qui offrent des rendements croissants. Exemple simplifié de titrisation CDO : (Source : Conférence Calyon du 5 mars 2008) Annexe Des banques en crise Des résultats sévèrement atteints : En particulier pour les banques françaises : Des conséquences désastreuses : Annexe SOS fonds propres Une nécessaire recapitalisation : Cf. Annexe 1 : Deux superviseurs à la loupe. Goodwill (ou écart d’acquisition ou survaleur) : écart entre le prix d’acquisition des actifs et leur valeur comptable réévaluée. Cf. [...]


[...] - L’économie reste sous la pression de la crise du subprime La Croix mars 2008. - Le FSA reconnaît des erreurs dans la surveillance de Northern Rock L'AGEFI Edition de 7h, lundi 27 mars 2008, page 2. - Le projet Paulson sur la réglementation financière est sévèrement critiqué L'AGEFI Edition de 7h, mardi 1e avril 2008, page 3. - Les institutions européennes invitées à vite renforcer le cadre prudentiel du système bancaire L'AGEFI Edition de 7h, jeudi 3 avril 2008, page 2. [...]


[...] Ils ont été contraints de la racheter à Natixis pour un montant symbolique de 2 euros. Mais il leur en a coûté largement plus pour tenter de conserver la notation triple A du rehausseur de crédit : la CNCE et la BFBP ont en effet augmenté le capital de 0,89 milliards d’euros, en parallèle d’une ligne de crédit à long terme de 0,14 Milliards d’euros. Ce qui n’a pourtant pas empêché Fitch en mai 2008 de dégrader de 10 notches la notation de CIFG passant de Investment grade à Junk (pourri)». [...]


[...] Bâle II offre 2 approches aux établissements bancaires pour apprécier les risques de crédit. Ce choix est déterminant puisqu’aucun retour en arrière n’est possible ensuite. Approche standard Ce type de modèle est réservé aux petites et moyennes banques qui ne sont pas capables de développer un modèle interne de notation. La formule de calcul de l’exigence en fonds propres retenue pour l’approche standard est la suivante : Pour la détermination des pondérations en approche standard, les banques peuvent utiliser les évaluations effectuées par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) reconnus par les autorités de contrôle nationales pour le calcul des fonds propres. [...]


[...] Qui sont les véritables coupables ? Des coupables Les institutions financières Au premier abord, les institutions financières pourraient faire figure d’arroseurs arrosés Plusieurs points sont en effet révélateurs de culpabilité. Tout d’abord, on peut s’interroger sur le fond du problème : les crédits immobiliers à risque subprime Est-ce bien raisonnable de prêter à des personnes non solvables ? La crise nous a prouvé le contraire, mais raisonnable pourquoi pas, puisque le bien immobilier est hypothéqué, offrant une garantie suffisante pour les établissements de crédits, le tout, en plein boom immobilier. [...]

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Informations sur le doc

Date de publication
15/04/2009
Langue
français
Format
Word
Type
mémoire
Nombre de pages
44 pages
Niveau
grand public
Consulté
21 fois

Informations sur l'auteur Benjamin B. (étudiant)

Niveau
Grand public
Etude suivie
management...
Ecole, université
Bordeaux...
Note du document :
         
Commentaires
Mohammed
04/16/09 - 19:16:59
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