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Le sommaire
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I) De Bâle I à Bâle II

Introduction

A. Bâle I
1. Genèse de Bale I
2. L'accord de Bâle I

Conclusion

B. Bâle II

Introduction

A. Les trois piliers de l'accord Bâle II
1. Les exigences minimales de fonds propres : 1er Pilier
2. Le contrôle de surveillance prudentielle : Pilier 2
3. Transparence et Discipline de marché : Pilier 3

Conclusion

II) Bâle II et le crédit aux PME : les impacts de la réforme

A. Présentation de l'environnement économique
1. Définitions et chiffres clés des PME
2. Les enjeux des PME
3. Leurs besoins de financements ?

B. Les nouvelles relations avec l'établissement bancaire

C. La natation et ses limites
1. Présentation générale
2. Limites

D. Lés étapes de l'obtention d'un crédit (voir questionnaire en annexe)
1. Formulation de la demande de crédit
2. Evaluation de la demande
3. Fixation du prix : le taux d'intérêt
4. Suivi et actualisation de la relation client

E. Les effets de Bâle II sur les PME : menace ou opportunité ?
1. Incidences négatives sur le crédit accordé aux PME
2. Impacts positifs

F. Tarification du crédit
1. Historique
2. Une nouvelle tarification avec le ratio Mc Donough

Conclusion
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Résumé du document
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Le système bancaire est aujourd'hui internationalisé. Ce système repose sur l'échange de flux entre acteurs financiers au travers du crédit par exemple. Le problème majeur de ce système est la gestion des risques. C'est pourquoi le comité de Bâle s'est réuni dès 1988 afin de créer des ratios prudentiels avec une portée internationale. Cependant ce ratio de Cooke s'est révélé très rapidement insuffisant. Les instances de régulation se sont donc à nouveau réunies pour compléter la première réforme en mettant en place le ratio prudentiel de Bâle II. La difficulté d'évaluation des risques ayant un impact direct sur l'octroi des crédits aux entreprises, le ratio de Bâle II est censé faciliter l'octroi du crédit aux PME en donnant une évaluation plus proche de la réalité économique de la société. Bâle II apporte donc aux banques une meilleure évaluation de leurs risques ainsi qu'une meilleure gestion de leur fonds propres qui va leur permettre de dégager des liquidités. Enfin, la tarification du crédit dépend de la cotation Bâle II. Plus celle-ci exprime une probabilité de défaut élevée, plus le client final supportera le coût du crédit ()

Extraits

[...] L’actualité nous a déjà rappelé que les agences de rating peuvent se tromper. Ainsi l’entreprise ENRON était notée AAA quelques jours avant l’incident. Ou encore, plus récemment la crise des subprimes aux Etats-Unis qui n’a pas été anticipée par les agences de notations. Enfin les agences ont plus de difficultés à noter les entreprises de plus petite taille car elles possèdent moins d’informations. Cette méthode d’évaluation apporte plusieurs changements par rapport au ratio Cooke. Tout d’abord, il faut noter l’apparition d’une catégorie pondérée à 150% pour les dettes les plus risquées. [...]


[...] Cet institut produit les analyses et statistiques pour la France. C’est un Etablissement Public de l'Etat. Il a pour mission de financer et d'accompagner les PME, en partenariat avec les banques et les organismes de capital-investissement, dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises. Pondération fondée sur la pondération de l’Etat dans lequel le siège social de la banque est situé. Pondération du risque fondée par la notation de la banque. Créances sur des banques d’échéance initiale de moins de trois ans. [...]


[...] C’est la méthode choisie par le Groupe Société Générale. Elle a été mise en place le 01 janvier 2008 suite à la validation par la commission bancaire. (Voir Annexe) Le risque de Marché Il n’y a pas de différence par rapport au ratio Cooke et à l’amendement de 1996. Le risque de marché correspond au risque de pertes éventuelles qui peut résulter d’une fluctuation défavorable des prix des instruments financiers qui composent un portefeuille. Le risque peut venir de la variation de différents produits : du cours des actions, des taux d'intérêts, des taux de change, des cours de matières premières. [...]


[...] Impacts positifs Les établissements financiers sont maintenant surveillés par des organes de contrôle pour établir une transparence qui sera d’autant plus bénéfique pour les PME car elles pourront prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Ensuite, la réglementation Bâle II permet de diminuer la pondération. Sous l’ère Bâle la pondération était de 100% alors qu’avec Bâle II elle est de 75%. Bâle II distingue deux catégories de créances envers les PME : celles de moins de 1 million d’euros qui relèvent de la banque de détail et celles sur des entreprises de plus de 1 million d’euros appartenant à la catégorie portefeuille entreprises. Les expositions au risque pour ces deux groupes sont différentes. [...]


[...] Dans la seconde partie le passage de Bâle I à Bâle II vous sera expliqué. Enfin nous expliquerons quels sont les impacts de Bâle II sur le coût et montant des crédits accordés par les établissements financiers en troisième partie. PARTIE I De Bâle I à Bâle II De Bâle I à Bâle II Introduction Cette partie nous explique les principales modalités des accords de Bâle I puis de Bâle II. Nous verrons quelles sont les caractéristiques de ces différents accords ? [...]

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Informations sur le doc

Date de publication
09/06/2008
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
54 pages
Niveau
grand public
Consulté
20 fois

Informations sur l'auteur Samuel E. (étudiant)

Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Note du document :
         
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L'impact de Bâle II sur le crédit aux PME

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